Ja gibt es.
Nochmal, ist allerdings unterschiedlich je nach Linuxversion, bei mir (KDE) geht es so:
re. Maus auf Desktop, Textdatei erstellen, Tool.sh benennen, mit Texteditor öffnen, Text einfügen, speichern und schließen, (bis hier hin wie bei Windows oder? ), jetzt Datei mit rechter Maustaste, Eigenschaften, Tab Berechtigungen und Haken bei ausführbar.